PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с ULTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Доходность

Сравнение доходности DDS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDS и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-11.31%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$9.00B

ULTA:

$23.89B

EPS

DDS:

$36.38

ULTA:

$25.63

Коэффициент P/E

DDS:

15.86

ULTA:

20.94

Коэффициент P/S

DDS:

1.40

ULTA:

1.95

Коэффициент P/B

DDS:

3.83

ULTA:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.47B

ULTA:

$12.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

-$644.80M

ULTA:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$878.26M

ULTA:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 24.86% против 10.70% соответственно.

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%

ULTA

1 день
2.66%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-3.49%
1 год
43.51%
3 года*
-0.56%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с DDS:
DDS с MNSTDDS с AGMDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHD
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с JBL

Доходность на риск

DDS vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDSULTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.18

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.83

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.67

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.26

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDS vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTA равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSULTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между DDS и ULTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и ULTA

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и ULTA

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ULTA.

Загрузка...

Показатели просадок

DDSULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-87.89%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-27.83%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-44.56%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-64.92%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-24.08%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-20.74%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.42%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и ULTA

Текущая волатильность для Dillard's, Inc. (DDS) составляет 10.84%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что DDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDSULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

17.43%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.19%

26.78%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

37.13%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

34.24%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.60%

38.30%

+21.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.90B
3.90B
(DDS) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию