PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с ULTA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или ULTA.

Корреляция

Корреляция между DDS и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DDS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,185.28%
1,201.02%
DDS
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.46

ULTA:

-0.22

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.41

ULTA:

-0.07

Коэф-т Омега

DDS:

0.95

ULTA:

0.99

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.47

ULTA:

-0.19

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.10

ULTA:

-0.71

Индекс Язвы

DDS:

18.01%

ULTA:

11.88%

Дневная вол-ть

DDS:

43.14%

ULTA:

38.48%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

DDS:

-33.98%

ULTA:

-32.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.27B

ULTA:

$17.32B

EPS

DDS:

$36.81

ULTA:

$25.36

Коэффициент P/E

DDS:

9.12

ULTA:

15.13

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

ULTA:

2.16

Коэффициент P/S

DDS:

0.80

ULTA:

1.53

Коэффициент P/B

DDS:

2.93

ULTA:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$2.56B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.74% соответственно.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

ULTA

С начала года

-11.79%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

2.78%

1 год

-5.59%

5 лет

13.06%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
ULTA: -0.22
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
ULTA: -0.07
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
ULTA: 0.99
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
ULTA: -0.19
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
ULTA: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.22
DDS
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и ULTA

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и ULTA

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-32.35%
DDS
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и ULTA

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
15.75%
DDS
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию