Сравнение DDS с ULTA
DDS (Dillard's, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DDS in Department Stores, ULTA in Specialty Retail. Over the past 10 years, DDS returned 27.97%/yr vs 6.44%/yr for ULTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDS и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность -8.96%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -20.73%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 27.97% против 6.44% соответственно.
DDS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -16.97%
- С начала года
- -8.96%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 32.54%
- 10 лет*
- 27.97%
ULTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -27.72%
- С начала года
- -20.73%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам DDS и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | -8.96% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.73% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between DDS and ULTA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DDS:
$8.60B
ULTA:
$20.62B
DDS:
$42.07
ULTA:
$26.57
DDS:
13.09
ULTA:
18.05
DDS:
1.31
ULTA:
1.69
DDS:
3.30
ULTA:
8.17
DDS:
$6.58B
ULTA:
$12.71B
DDS:
$1.82B
ULTA:
$5.00B
DDS:
$985.80M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDS vs. ULTA — Ранг доходности на риск
DDS
ULTA
Сравнение DDS c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDS | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.06 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.12 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDS и ULTA
Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDS | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.62% | -87.89% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -36.23% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.02% | -44.56% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.71% | -44.56% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.57% | -64.92% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -32.15% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -20.87% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 17.50% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и ULTA
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDS | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.05% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 26.17% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 34.38% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 34.40% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 38.43% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и ULTA
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.75% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDS и ULTA
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDS and ULTA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDS has higher volatility (11.55%) compared to ULTA (10.05%). In terms of maximum drawdown, DDS dropped -93.62% vs ULTA's -87.89%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDS и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор