Сравнение GAFYX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 5.23% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и GAAVX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GAFYX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GAFYX
GAAVX
Сравнение GAFYX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.95 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.08 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.79 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 9.05 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.95 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и GAAVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и GAAVX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и GAAVX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -9.59% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -3.09% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -9.59% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.20% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.11% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и GAAVX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.85% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 4.81% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 6.82% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.81% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.87% | +0.81% |