Сравнение GAFYX с GAAVX
GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GAFYX returned 5.97%/yr vs 3.51%/yr for GAAVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GAFYX charges 1.24%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.92%.
GAFYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.78%
GAAVX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAFYX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 9.83% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 4.94% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.92% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Correlation
The correlation between GAFYX and GAAVX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between GAFYX and GAAVX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFYX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GAFYX
GAAVX
Сравнение GAFYX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFYX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.47 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.86 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и GAAVX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFYX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -9.59% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.29% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -7.73% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -7.73% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.59% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.07% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.51% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и GAAVX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFYX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.43% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.38% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 6.78% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.93% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.94% | +0.94% |
Сравнение комиссий GAFYX и GAAVX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и GAAVX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.99% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
GAFYX and GAAVX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAFYX has higher volatility (3.41%) compared to GAAVX (2.43%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs GAAVX's -9.59%.
GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFYX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор