Сравнение GAFYX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.77% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и ADAIX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
GAFYX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
GAFYX
ADAIX
Сравнение GAFYX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 4.18 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 6.85 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.06 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 10.22 | -8.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 38.90 | -33.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 4.18 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и ADAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и ADAIX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и ADAIX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -14.75% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -0.64% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -7.40% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -14.75% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.15% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.85% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.17% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и ADAIX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.40% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 1.09% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 1.54% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 2.69% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.33% | +2.35% |