PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

GAEM и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и SVOL

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий GAEM и SVOL

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

GAEM vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.08

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.43

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.16

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

0.53

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.08

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.28

+1.75

Корреляция

Корреляция между GAEM и SVOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и SVOL

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и SVOL

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-33.50%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-24.73%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-10.01%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.74%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

7.49%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и SVOL

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.20%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

13.82%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

38.84%

-33.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

22.27%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

22.27%

-17.39%