PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABSX с GABAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and GABAX (Gabelli Asset Fund) are both mutual funds - GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABSX returned 10.43%/yr vs 9.60%/yr for GABAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GABSX charges 1.38%/yr vs 1.33%/yr for GABAX.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у GABAX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции GABSX превзошли акции GABAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.60% соответственно.

GABSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.61%
1 год
23.30%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.43%

GABAX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.15%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABSX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		9.81%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
GABAX
Gabelli Asset Fund		6.97%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Correlation

The correlation between GABSX and GABAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1991 г.

0.91

The correlation between GABSX and GABAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с VB
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с OAKMXGABAX с CRFGABAX с VIGGABAX с DGROGABAX с IJH

Доходность на риск

GABSX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXGABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.26

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

6.97

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GABSX и GABAX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и GABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABSXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-55.44%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.47%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-15.11%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-21.90%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-36.65%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.58%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.56%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.72%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и GABAX

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Gabelli Asset Fund (GABAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABSXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.67%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.93%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.46%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.97%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.51%

+3.48%

Сравнение комиссий GABSX и GABAX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GABAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и GABAX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GABAX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		11.49%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.63%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GABSX and GABAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GABSX has higher volatility (5.03%) compared to GABAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs GABAX's -55.44%.

GABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABSX и GABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор