Сравнение GABSX с DRCVX

С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции GABSX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: 9.96% против -4.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABSX и DRCVX составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DRCVX в 1.94%

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и DRCVX.

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.