PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с COWZ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между GABSX и COWZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GABSX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.47%
145.17%
GABSX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

-0.33

COWZ:

-0.25

Коэф-т Сортино

GABSX:

-0.32

COWZ:

-0.22

Коэф-т Омега

GABSX:

0.96

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.19

COWZ:

-0.21

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.98

COWZ:

-0.73

Индекс Язвы

GABSX:

7.61%

COWZ:

6.37%

Дневная вол-ть

GABSX:

22.36%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

GABSX:

-57.24%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

GABSX:

-33.79%

COWZ:

-14.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABSX показывает доходность -7.83%, а COWZ немного выше – -7.80%.

GABSX

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-8.19%

5 лет

1.65%

10 лет

-2.29%

COWZ

С начала года

-7.80%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-5.83%

5 лет

17.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABSX и COWZ

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
График комиссии GABSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABSX: 1.38%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABSX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABSX: -0.33
COWZ: -0.25
Коэффициент Сортино GABSX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABSX: -0.32
COWZ: -0.22
Коэффициент Омега GABSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABSX: 0.96
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара GABSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABSX: -0.19
COWZ: -0.21
Коэффициент Мартина GABSX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GABSX: -0.98
COWZ: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.25
GABSX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и COWZ

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COWZ в 1.96%

TTM202420232022202120202019201820172016
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.19%0.01%0.10%0.00%0.15%0.19%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и COWZ

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.79%
-14.76%
GABSX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и COWZ

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 12.94% и 13.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
13.12%
GABSX
COWZ