PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABSX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с COWZ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABSX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между GABSX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABSX:

0.06

COWZ:

-0.04

Коэф-т Сортино

GABSX:

0.11

COWZ:

-0.05

Коэф-т Омега

GABSX:

1.01

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

GABSX:

-0.03

COWZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

GABSX:

-0.09

COWZ:

-0.36

Индекс Язвы

GABSX:

8.09%

COWZ:

7.17%

Дневная вол-ть

GABSX:

21.78%

COWZ:

19.39%

Макс. просадка

GABSX:

-51.66%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

GABSX:

-12.76%

COWZ:

-12.41%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -5.26%.

GABSX

С начала года

-4.57%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.79%

1 год

1.32%

3 года

10.34%

5 лет

14.60%

10 лет

7.82%

COWZ

С начала года

-5.26%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-0.81%

3 года

5.83%

5 лет

18.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий GABSX и COWZ

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABSX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг риск-скорректированной доходности GABSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и COWZ

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности COWZ в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		6.92%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%1.87%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и COWZ

Максимальная просадка GABSX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и COWZ

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...