PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности GABSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABSX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFV
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий GABSX и BOSOX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

GABSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.11

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-0.03

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.04

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

-0.13

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.11

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между GABSX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и BOSOX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и BOSOX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-51.32%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.89%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-22.36%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-36.79%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-14.43%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.26%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и BOSOX

Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GABSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.68%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.66%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

19.02%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.84%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

19.56%

+0.35%