Сравнение GABFX с GUSTX

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GABFX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.78% против -13.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABFX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GUSTX.

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.