PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у GMUEX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMUEX по среднегодовой доходности: 0.78% против 12.58% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIX

Сравнение комиссий GABFX и GMUEX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GMUEX в 0.47%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.39

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.01

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.15

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

9.73

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GMUEX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.39

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.12

Корреляция

Корреляция между GABFX и GMUEX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GMUEX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMUEX в 11.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GMUEX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GMUEX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-60.66%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.92%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-28.95%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-33.90%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-6.43%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-17.33%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.85%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GMUEX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.69%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.89%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

19.41%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.80%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

19.45%

-9.17%