PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GABF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GABF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и MSTZ


2026 (YTD)20252024
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-0.55%3.60%12.74%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between GABF and MSTZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Financial Services Opportunities ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

GABF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GABFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.55

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.84

-7.20

GABF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и MSTZ

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GABFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-99.38%

+78.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-84.89%

+67.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-97.53%

+92.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-94.55%

+89.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

43.95%

-36.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и MSTZ

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GABFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

55.03%

-50.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

134.45%

-121.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

148.58%

-131.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

170.73%

-150.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

170.73%

-150.31%

Сравнение комиссий GABF и MSTZ

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и MSTZ

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GABF and MSTZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MSTZ.

GABF is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Gabelli and REX. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор