Сравнение GABF с MSTZ
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -2.77% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GABF charges 0.10%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GABF и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 12.74% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GABF and MSTZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GABF
MSTZ
Сравнение GABF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.55 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.84 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и MSTZ
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -99.38% | +78.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -84.89% | +67.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -97.53% | +92.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -94.55% | +89.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 43.95% | -36.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и MSTZ
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 55.03% | -50.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 134.45% | -121.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 148.58% | -131.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 170.73% | -150.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 170.73% | -150.31% |
Сравнение комиссий GABF и MSTZ
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и MSTZ
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and MSTZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MSTZ.
GABF is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Gabelli and REX. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор