Сравнение GABF с DFSB
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 4.79%/yr for DFSB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности GABF и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DFSB с доходностью 0.84%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -6.55% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Correlation
The correlation between GABF and DFSB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. DFSB — Ранг доходности на риск
GABF
DFSB
Сравнение GABF c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.44 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 4.49 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.14 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и DFSB
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -5.16% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -3.04% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -4.37% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -1.12% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.26% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.97% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и DFSB
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.62% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 3.10% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 3.85% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 5.46% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 5.46% | +15.08% |
Сравнение комиссий GABF и DFSB
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и DFSB
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFSB в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and DFSB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to DFSB (1.62%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs DFSB's -5.16%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 4.79% for DFSB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.11% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while DFSB is Global Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.24% for DFSB.
DFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор