PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.78%/yr vs 18.85%/yr for XLF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности GABF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%.

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и XLF

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%3.48%

Correlation

The correlation between GABF and XLF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.88

The correlation between GABF and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и XLF

Секторы
GABF
XLF

Финансовые услуги

84.6%
98.0%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%
1.8%

Промышленность

4.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
XLF
98.0%

Недвижимость

GABF
6.0%
XLF

-

Технологии

GABF
4.9%
XLF
1.8%

Промышленность

GABF
4.6%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

GABF

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

XLF

-

Энергетика

GABF

-

XLF

-

Здравоохранение

GABF

-

XLF

-

Коммунальные услуги

GABF

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIBGABF с DFGX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

GABF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.30

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.29

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.77

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.21

+0.69

Просадки

Сравнение просадок GABF и XLF

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-82.69%

+61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.79%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-15.54%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-6.99%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-20.02%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

5.68%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и XLF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.21%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.24%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

14.63%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

18.66%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.17%

-1.60%

Сравнение комиссий GABF и XLF

GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и XLF

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GABF and XLF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.98%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs XLF's -82.69%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 18.85% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.52% for XLF.

They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор