PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABFXLF
Дох-ть с нач. г.36.68%24.49%
Дох-ть за 1 год58.99%39.25%
Коэф-т Шарпа4.023.32
Коэф-т Сортино5.034.34
Коэф-т Омега1.691.57
Коэф-т Кальмара6.332.54
Коэф-т Мартина30.4621.37
Индекс Язвы2.03%1.92%
Дневная вол-ть15.35%12.36%
Макс. просадка-17.14%-82.43%
Текущая просадка-3.40%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABF и XLF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABF и XLF

С начала года, GABF показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 24.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.67%
13.54%
GABF
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и XLF

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 30.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.46
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.37

Сравнение коэффициента Шарпа GABF и XLF

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
3.32
GABF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и XLF

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLF в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.62%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.44%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GABF и XLF

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
-2.81%
GABF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и XLF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
3.98%
GABF
XLF