PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.08%
19.01%
GABF
XLF

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 33.26%.


GABF

С начала года

48.39%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

27.07%

1 год

65.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLF

С начала года

33.26%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

19.02%

1 год

43.33%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.83%

Основные характеристики


GABFXLF
Коэф-т Шарпа3.913.14
Коэф-т Сортино5.194.45
Коэф-т Омега1.711.57
Коэф-т Кальмара6.683.54
Коэф-т Мартина31.7322.40
Индекс Язвы2.06%1.93%
Дневная вол-ть16.67%13.77%
Макс. просадка-17.14%-82.69%
Текущая просадка-1.78%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и XLF

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABF и XLF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.913.14
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.194.45
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.57
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.686.30
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 31.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.7322.40
GABF
XLF

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91
3.14
GABF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и XLF

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности XLF в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.34%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок GABF и XLF

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-0.96%
GABF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и XLF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.67%
7.02%
GABF
XLF