PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с GABFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABFGABFX
Дох-ть с нач. г.36.68%-7.25%
Дох-ть за 1 год58.99%6.23%
Коэф-т Шарпа4.020.46
Коэф-т Сортино5.030.76
Коэф-т Омега1.691.09
Коэф-т Кальмара6.330.37
Коэф-т Мартина30.461.13
Индекс Язвы2.03%7.56%
Дневная вол-ть15.35%18.59%
Макс. просадка-17.14%-27.84%
Текущая просадка-3.40%-16.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GABF и GABFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GABF и GABFX

С начала года, GABF показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.67%
4.05%
GABF
GABFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и GABFX

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.


GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 30.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.46
GABFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.13

Сравнение коэффициента Шарпа GABF и GABFX

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
0.46
GABF
GABFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и GABFX

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GABFX в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.62%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
4.01%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.37%4.35%0.21%

Просадки

Сравнение просадок GABF и GABFX

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GABFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
-11.68%
GABF
GABFX

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и GABFX

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
3.67%
GABF
GABFX