Сравнение GABF с GABFX
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 3 years, GABF returned 21.02%/yr vs -1.64%/yr for GABFX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.
Доходность
Сравнение доходности GABF и GABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у GABFX с доходностью -4.60%.
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам GABF и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -4.60% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -4.53% |
Correlation
The correlation between GABF and GABFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GABF
GABFX
Сравнение GABF c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.10 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и GABFX
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -27.84% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.58% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -19.48% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -18.35% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -7.33% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 3.95% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и GABFX
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.32% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 6.58% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 10.20% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.03% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 10.37% | +10.11% |
Сравнение комиссий GABF и GABFX
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и GABFX
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GABFX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.82% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and GABFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.53%) compared to GABFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs GABFX's -27.84%.
GABFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и GABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор