PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с GABFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.38%
0.92%
GABF
GABFX

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -8.74%.


GABF

С начала года

48.60%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

26.38%

1 год

65.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GABFX

С начала года

-8.74%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

0.92%

1 год

2.24%

5 лет (среднегодовая)

-0.97%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

Основные характеристики


GABFGABFX
Коэф-т Шарпа3.930.15
Коэф-т Сортино5.210.33
Коэф-т Омега1.711.04
Коэф-т Кальмара6.710.12
Коэф-т Мартина31.920.33
Индекс Язвы2.05%8.04%
Дневная вол-ть16.67%18.10%
Макс. просадка-17.14%-27.84%
Текущая просадка-1.64%-17.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и GABFX

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.


GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GABF и GABFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.930.15
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.210.33
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.04
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.710.17
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 31.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.920.33
GABF
GABFX

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
0.15
GABF
GABFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и GABFX

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности GABFX в 4.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
4.08%5.03%0.72%1.81%1.21%4.72%5.13%1.08%0.00%7.43%2.78%0.21%

Просадки

Сравнение просадок GABF и GABFX

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GABFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-13.10%
GABF
GABFX

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и GABFX

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
4.77%
GABF
GABFX