PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABF и SCHW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GABF и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
100.38%
20.66%
GABF
SCHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

2.82

SCHW:

0.48

Коэф-т Сортино

GABF:

3.79

SCHW:

0.82

Коэф-т Омега

GABF:

1.51

SCHW:

1.12

Коэф-т Кальмара

GABF:

4.85

SCHW:

0.37

Коэф-т Мартина

GABF:

20.78

SCHW:

1.18

Индекс Язвы

GABF:

2.28%

SCHW:

10.50%

Дневная вол-ть

GABF:

16.81%

SCHW:

25.76%

Макс. просадка

GABF:

-17.14%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

GABF:

-6.43%

SCHW:

-18.83%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.61%.


GABF

С начала года

43.66%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

24.50%

1 год

45.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHW

С начала года

9.61%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

2.08%

1 год

10.61%

5 лет

10.66%

10 лет

10.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.820.48
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.790.82
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.12
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.850.47
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.781.18
GABF
SCHW

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
0.48
GABF
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и SCHW

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SCHW в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.44%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GABF и SCHW

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.43%
-10.43%
GABF
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и SCHW

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 5.03%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
6.56%
GABF
SCHW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab