PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.38%
2.39%
GABF
SCHW

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 18.28%.


GABF

С начала года

48.60%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

26.38%

1 год

65.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHW

С начала года

18.28%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

2.39%

1 год

43.88%

5 лет (среднегодовая)

12.43%

10 лет (среднегодовая)

12.37%

Основные характеристики


GABFSCHW
Коэф-т Шарпа3.931.57
Коэф-т Сортино5.212.23
Коэф-т Омега1.711.32
Коэф-т Кальмара6.711.09
Коэф-т Мартина31.924.05
Индекс Язвы2.05%10.70%
Дневная вол-ть16.67%27.66%
Макс. просадка-17.14%-86.79%
Текущая просадка-1.64%-12.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GABF и SCHW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.931.57
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.212.23
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.32
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.711.29
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 31.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.924.05
GABF
SCHW

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
1.57
GABF
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и SCHW

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCHW в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.25%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GABF и SCHW

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-3.35%
GABF
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и SCHW

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 7.70%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
9.44%
GABF
SCHW