PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с SCHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) is Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GABF returned 21.78%/yr vs 19.05%/yr for SCHW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GABF и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -11.31%.

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-6.75%
1 год
1.87%
3 года*
19.05%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и SCHW

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-11.31%36.65%9.17%-15.97%30.09%

Correlation

The correlation between GABF and SCHW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.64

The correlation between GABF and SCHW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

GABF vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.08

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.09

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.23

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GABF и SCHW

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-86.79%

+65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-19.83%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-27.11%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-17.35%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-35.55%

+30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.12%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и SCHW

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.98%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

8.14%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

19.79%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

24.00%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

32.25%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

33.42%

-12.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и SCHW

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SCHW в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.34%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GABF and SCHW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.14%) compared to GABF (4.98%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs SCHW's -86.79%.

SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор