PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABFSCHW
Дох-ть с нач. г.36.68%4.31%
Дох-ть за 1 год58.99%29.13%
Коэф-т Шарпа4.021.19
Коэф-т Сортино5.031.75
Коэф-т Омега1.691.25
Коэф-т Кальмара6.330.75
Коэф-т Мартина30.462.93
Индекс Язвы2.03%10.68%
Дневная вол-ть15.35%26.36%
Макс. просадка-17.14%-86.79%
Текущая просадка-3.40%-22.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GABF и SCHW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GABF и SCHW

С начала года, GABF показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 4.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.67%
-7.00%
GABF
SCHW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 30.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.46
SCHW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHW, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHW, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.93

Сравнение коэффициента Шарпа GABF и SCHW

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
1.19
GABF
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и SCHW

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SCHW в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.62%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.41%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GABF и SCHW

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
-14.76%
GABF
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и SCHW

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
7.17%
GABF
SCHW