Сравнение GABF с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 30.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -7.24%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. SCHW — Ранг доходности на риск
GABF
SCHW
Сравнение GABF c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.19 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.33 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.53 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.43 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GABF и SCHW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и SCHW
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и SCHW
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -86.79% | +65.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.61% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -13.56% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -35.65% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 5.51% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и SCHW
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.91% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 16.37% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 24.57% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 32.12% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 33.42% | -12.73% |