Сравнение GABF с SCHW
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) is Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 22.29%/yr for SCHW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GABF и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 3.61%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.75%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам GABF и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 3.61% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 31.00% |
Correlation
The correlation between GABF and SCHW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.64 |
The correlation between GABF and SCHW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. SCHW — Ранг доходности на риск
GABF
SCHW
Сравнение GABF c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.56 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и SCHW
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -86.79% | +65.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -19.83% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -27.11% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.44% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -35.47% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 9.05% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и SCHW
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 8.19% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 20.78% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 25.26% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 32.17% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 33.09% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и SCHW
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SCHW в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.15% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and SCHW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (8.19%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs SCHW's -86.79%.
SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор