Сравнение GABF с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
GABF и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и IYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | 2.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABF показывает доходность -9.67%, а IYG немного ниже – -9.82%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и IYG
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.
Доходность на риск
GABF vs. IYG — Ранг доходности на риск
GABF
IYG
Сравнение GABF c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.33 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.43 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.27 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.22 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GABF и IYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и IYG
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IYG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и IYG
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -81.84% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -15.90% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -12.96% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -20.83% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 5.31% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и IYG
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.14% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.44% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 20.88% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.49% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.61% | -2.92% |