PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с IYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.26%
21.09%
GABF
IYG

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью 34.97%.


GABF

С начала года

48.60%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

26.38%

1 год

65.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IYG

С начала года

34.97%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

20.33%

1 год

48.56%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

Основные характеристики


GABFIYG
Коэф-т Шарпа3.933.19
Коэф-т Сортино5.214.57
Коэф-т Омега1.711.60
Коэф-т Кальмара6.712.95
Коэф-т Мартина31.9223.79
Индекс Язвы2.05%2.06%
Дневная вол-ть16.67%15.36%
Макс. просадка-17.14%-81.84%
Текущая просадка-1.64%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и IYG

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABF и IYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.933.19
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.214.57
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.60
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.716.13
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 31.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.9223.79
GABF
IYG

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYG равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
3.19
GABF
IYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и IYG

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IYG в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.15%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%

Просадки

Сравнение просадок GABF и IYG

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.42%
GABF
IYG

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и IYG

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 7.70%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
8.25%
GABF
IYG