PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GABF с IYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GABF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью -1.05%.


GABF

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-4.82%
3 года*
21.02%
5 лет*
10 лет*

IYG

1 день
-0.52%
1 месяц
3.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.97%
1 год
9.42%
3 года*
22.91%
5 лет*
9.46%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и IYG


2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-5.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-1.05%19.85%31.94%16.07%1.60%

Correlation

The correlation between GABF and IYG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between GABF and IYG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и IYG


Секторы
GABF
IYG

Финансовые услуги

85.6%
100.0%

Технологии

5.2%

-

Промышленность

4.9%

-

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
IYG
100.0%

Технологии

GABF
5.2%
IYG

-

Промышленность

GABF
4.9%
IYG

-

Недвижимость

GABF
4.3%
IYG

-

Сырьевые материалы

GABF

-

IYG

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

IYG

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

IYG

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

IYG

-

Энергетика

GABF

-

IYG

-

Здравоохранение

GABF

-

IYG

-

Коммунальные услуги

GABF

-

IYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Financial Services Opportunities ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Доходность на риск

GABF vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 66
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GABFIYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.59

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

1.51

-2.15

GABF vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IYG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и IYG

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GABFIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-81.84%

+60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-15.90%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-18.54%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-4.50%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-20.71%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

6.23%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и IYG

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеют волатильность 4.53% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GABFIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.46%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.15%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.59%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.42%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

23.44%

-2.96%

Сравнение комиссий GABF и IYG

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и IYG

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IYG в 1.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.08%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.09%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы


GABF and IYG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.53%) compared to IYG (4.46%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs IYG's -81.84%.

On 3-year performance, IYG leads with 22.91% vs 21.02% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYG has performed better with a 22.91% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

GABF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.09% for IYG.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.42% for IYG.

IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и IYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор