Сравнение GABF с IYG
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while IYG is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.02%/yr vs 22.91%/yr for IYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for IYG.
Доходность
Сравнение доходности GABF и IYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью -1.05%.
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам GABF и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -1.05% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | 1.60% |
Correlation
The correlation between GABF and IYG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between GABF and IYG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GABF и IYG
Секторы
GABF
IYG
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
IYG
Технологии
GABF
IYG
-
Промышленность
GABF
IYG
-
Недвижимость
GABF
IYG
-
Сырьевые материалы
GABF
-
IYG
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
IYG
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
IYG
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
IYG
-
Энергетика
GABF
-
IYG
-
Здравоохранение
GABF
-
IYG
-
Коммунальные услуги
GABF
-
IYG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. IYG — Ранг доходности на риск
GABF
IYG
Сравнение GABF c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.59 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.51 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и IYG
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -81.84% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -15.90% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -18.54% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -4.50% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -20.71% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 6.23% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и IYG
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеют волатильность 4.53% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.15% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 15.59% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.42% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.44% | -2.96% |
Сравнение комиссий GABF и IYG
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и IYG
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IYG в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.09% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and IYG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.53%) compared to IYG (4.46%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs IYG's -81.84%.
On 3-year performance, IYG leads with 22.91% vs 21.02% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYG has performed better with a 22.91% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
GABF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.09% for IYG.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.42% for IYG.
IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и IYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор