PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с IYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с IYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while IYG is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.22%/yr vs 22.35%/yr for IYG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GABF charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for IYG.

Доходность

Сравнение доходности GABF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью 6.39%.

GABF

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.97%
1 год
0.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.09%

IYG

1 день
0.23%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
7.48%
С начала года
6.39%
1 год
15.05%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.57%
10 лет*
14.67%
Всё время*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF
$112.49K$108.83K$192.91K

IYG

iShares U.S. Financial Services ETF
$7.11M$10.99M$10.03M

Сравнение доходности по годам GABF и IYG

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		0.97%3.60%44.38%38.92%-0.04%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		6.39%19.85%31.94%16.07%1.60%

Correlation

The correlation between GABF and IYG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between GABF and IYG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и IYG

Секторы
GABF
IYG

Финансовые услуги

85.6%
100.0%

Технологии

5.2%
0.0%

Промышленность

4.9%

-

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
IYG
100.0%

Технологии

GABF
5.2%
IYG
0.0%

Промышленность

GABF
4.9%
IYG

-

Недвижимость

GABF
4.3%
IYG

-

Сырьевые материалы

GABF

-

IYG

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

IYG

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

IYG

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

IYG

-

Энергетика

GABF

-

IYG

-

Здравоохранение

GABF

-

IYG

-

Коммунальные услуги

GABF

-

IYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с SCHWGABF с DFGX
Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с IYKIYG с FPE

Доходность на риск

GABF vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GABF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFIYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.96

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.37

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.95

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

2.41

-2.32

GABF vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IYG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и IYG

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-81.84%

+60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-15.90%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-18.54%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

0.00%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-20.63%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

6.25%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и IYG

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.45%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.97%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.73%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.33%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

23.38%

-3.00%

Сравнение комиссий GABF и IYG

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и IYG

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IYG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.94%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.01%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы

GABF and IYG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.93%) compared to IYG (4.45%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs IYG's -81.84%.

On 3-year performance, IYG leads with 22.35% vs 20.22% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYG has performed better with a 22.35% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

GABF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for IYG.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.42% for IYG.

IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и IYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор