Сравнение GABF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GABF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABF или VOO.
Основные характеристики
| GABF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.68% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 58.99% | 32.98% |
| Коэф-т Шарпа | 4.02 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 6.33 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 30.46 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 12.06% |
| Макс. просадка | -17.14% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.40% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между GABF и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GABF и VOO
С начала года, GABF показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и VOO
GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и VOO
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 3.62% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и VOO
Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и VOO
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.