PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GABF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 20.11%/yr for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GABF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-2.70%

Correlation

The correlation between GABF and VOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.75

The correlation between GABF and VOO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и VOO

Секторы
GABF
VOO

Финансовые услуги

85.6%
10.9%

Технологии

5.2%
39.2%

Промышленность

4.9%
7.4%

Недвижимость

4.3%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

GABF
85.6%
VOO
10.9%

Технологии

GABF
5.2%
VOO
39.2%

Промышленность

GABF
4.9%
VOO
7.4%

Недвижимость

GABF
4.3%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

GABF

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GABF

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

VOO
4.5%

Энергетика

GABF

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

GABF

-

VOO
8.3%

Коммунальные услуги

GABF

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с DFGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GABF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.74

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.40

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.45

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.68

-11.04

GABF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и VOO

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-33.99%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.90%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-18.69%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.88%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.67%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.04%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и VOO

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.48%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.98%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.52%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.92%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.99%

+2.43%

Сравнение комиссий GABF и VOO

GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и VOO

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GABF and VOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 20.11% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.06% for VOO.

GABF is categorized as Financials Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор