Сравнение GABAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.36% против 16.95% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и SCHG
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
GABAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GABAX
SCHG
Сравнение GABAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.09 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 3.71 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и SCHG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и SCHG
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и SCHG
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -34.59% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -16.41% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -34.59% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -34.59% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -12.51% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.22% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.84% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и SCHG
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.77% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.54% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 22.45% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 22.31% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.51% | -5.05% |