Сравнение GABAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 9.36% против 19.12% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и PAGRX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GABAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GABAX
PAGRX
Сравнение GABAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.49 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.21 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 16.28 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и PAGRX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и PAGRX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -55.87% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.80% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -36.52% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -38.01% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.77% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.09% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.73% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и PAGRX
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.77% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.91% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 25.69% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 24.53% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 24.49% | -8.03% |