Сравнение GABAX с GABSX
GABAX (Gabelli Asset Fund) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABAX returned 9.60%/yr vs 10.43%/yr for GABSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GABAX charges 1.33%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.
Доходность
Сравнение доходности GABAX и GABSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у GABSX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям GABSX по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.43% соответственно.
GABAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.60%
GABSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам GABAX и GABSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 6.97% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 9.81% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
Correlation
The correlation between GABAX and GABSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1991 г. | 0.91 |
The correlation between GABAX and GABSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABAX vs. GABSX — Ранг доходности на риск
GABAX
GABSX
Сравнение GABAX c GABSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | GABSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.01 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 6.74 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и GABSX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и GABSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABAX | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -57.24% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.45% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -23.43% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.19% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -40.74% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.68% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.98% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.42% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и GABSX
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.67%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABAX | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.03% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.23% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 16.50% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.07% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.99% | -3.48% |
Сравнение комиссий GABAX и GABSX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и GABSX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности GABSX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 11.49% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.63% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GABAX and GABSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GABSX has higher volatility (5.03%) compared to GABAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GABAX dropped -55.44% vs GABSX's -57.24%.
GABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABAX и GABSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор