PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и RMDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%5.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAAVX показывает доходность 3.33%, а RMDFX немного ниже – 3.28%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий GAAVX и RMDFX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

3.59

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

4.93

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

4.33

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

17.94

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.59

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между GAAVX и RMDFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и RMDFX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности RMDFX в 4.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и RMDFX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-15.96%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.19%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-14.63%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.08%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.37%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и RMDFX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.19%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.89%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

5.05%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.34%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.21%

-0.34%