PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAVX с RMDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 5.21%/yr for RMDFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 7.32%.

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.87%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAVX и RMDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%5.89%

Correlation

The correlation between GAAVX and RMDFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.44

The correlation between GAAVX and RMDFX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с ARBIXRMDFX с QMNNX

Доходность на риск

GAAVX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
4.33

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
6.13

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.79

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

18.77

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

4.33

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и RMDFX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAVXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-15.96%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.19%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-5.79%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-14.63%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.33%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и RMDFX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAVXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.41%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

3.96%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

4.63%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.34%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

6.22%

-0.30%

Сравнение комиссий GAAVX и RMDFX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и RMDFX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности RMDFX в 4.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GAAVX and RMDFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAVX has higher volatility (2.32%) compared to RMDFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs RMDFX's -15.96%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAVX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор