PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и QRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с RMDFX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий GAAVX и QRPIX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.82

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.23

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.92

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.52

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.52

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между GAAVX и QRPIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и QRPIX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и QRPIX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-28.45%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-10.79%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-11.29%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.47%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.80%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.26%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и QRPIX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.55%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.48%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

11.43%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

11.73%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.35%

-4.48%