Сравнение GAAVX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и GUSTX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GAAVX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GAAVX
GUSTX
Сравнение GAAVX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.18 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 10.74 | -7.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 7.08 | -5.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 20.50 | -16.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 58.55 | -49.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.18 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.44 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и GUSTX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и GUSTX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и GUSTX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -79.98% | +70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -0.20% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -1.19% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -77.89% | +76.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -35.61% | +32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.07% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и GUSTX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.29% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.83% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 1.27% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 1.73% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 25.44% | -19.57% |