Сравнение GAAVX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.28% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.19% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.19%.
GAAVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
GSRTX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и GSRTX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
GAAVX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
GAAVX
GSRTX
Сравнение GAAVX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.17 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.56 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 1.41 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 6.12 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.17 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и GSRTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и GSRTX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GSRTX в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.50% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.07% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и GSRTX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -13.27% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -4.35% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -10.96% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.68% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.28% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.36% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и GSRTX
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.84%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.68% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 4.81% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 7.08% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.70% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.46% | -0.59% |