PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAVX с GMUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) are both mutual funds - GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO, while GMUEX is a Large Cap Value Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 13.46%/yr for GMUEX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for GMUEX.

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GMUEX с доходностью 16.08%.

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

GMUEX

1 день
-0.71%
1 месяц
7.17%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.21%
1 год
42.86%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAVX и GMUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		16.08%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%13.15%

Correlation

The correlation between GAAVX and GMUEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.33

The correlation between GAAVX and GMUEX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с GQETXGMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GOFIXGMUEX с GABFXGMUEX с GMOIXGMUEX с GHVIX

Доходность на риск

GAAVX vs. GMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.15

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.66

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

19.82

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMUEX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GMUEX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMUEX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAVXGMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-60.66%

+51.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-9.19%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-20.85%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-28.95%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.71%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-17.25%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.16%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GMUEX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 2.32%, в то время как у GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAVXGMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.92%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

10.47%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

13.62%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

19.82%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

19.49%

-13.57%

Сравнение комиссий GAAVX и GMUEX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GMUEX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GMUEX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности GMUEX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		10.07%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%

Часто задаваемые вопросы

GAAVX and GMUEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMUEX has higher volatility (3.92%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs GMUEX's -60.66%.

GMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAVX и GMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор