Сравнение GAA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
GAA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.27% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.88% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.88%.
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
UPAR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и UPAR
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
GAA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
GAA
UPAR
Сравнение GAA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.82 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.90 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 6.65 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.07 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между GAA и UPAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и UPAR
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и UPAR
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -39.00% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.13% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -7.57% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -22.46% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.21% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и UPAR
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.74%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.40% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.57% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 15.83% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 18.15% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 18.15% | -7.11% |