PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAA с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.88%18.76%6.67%7.65%-8.27%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.88%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.88%.


GAA

1 день
0.05%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.88%
6 месяцев
8.62%
1 год
19.97%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.48%

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
-4.55%
С начала года
5.88%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.28%
3 года*
7.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Asset Allocation ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий GAA и UPAR

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

GAA vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAAUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.35

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.82

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.90

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

6.65

+5.13

GAA vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа UPAR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAAUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.35

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.07

+0.68

Корреляция

Корреляция между GAA и UPAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и UPAR

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и UPAR

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


GAAUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-39.00%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-11.13%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-7.57%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-22.46%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.21%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и UPAR

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.74%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAAUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.40%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.57%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

15.83%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

18.15%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

18.15%

-7.11%