PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, GAA returned 6.40%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GAA charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности GAA и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%7.72%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between GAA and TAIL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.35

The correlation between GAA and TAIL shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAA и TAIL

Секторы
GAA
TAIL

Финансовые услуги

17.5%
11.8%

Промышленность

14.2%
8.3%

Недвижимость

13.9%
1.9%

Энергетика

13.2%
3.5%

Сырьевые материалы

9.7%
1.8%

Технологии

8.7%
35.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Здравоохранение

3.2%
8.5%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
TAIL
11.8%

Промышленность

GAA
14.2%
TAIL
8.3%

Недвижимость

GAA
13.9%
TAIL
1.9%

Энергетика

GAA
13.2%
TAIL
3.5%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
TAIL
1.8%

Технологии

GAA
8.7%
TAIL
35.6%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
TAIL
10.1%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
TAIL
11.2%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
TAIL
2.4%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

GAA
3.2%
TAIL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

GAA vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAATAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-1.11

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.58

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.85

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

-2.13

+16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAATAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-1.11

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.48

+1.12

Просадки

Сравнение просадок GAA и TAIL

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAATAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-52.36%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-10.99%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-20.69%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-38.44%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-51.65%

+51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-29.13%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

4.40%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TAIL

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAATAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.87%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.44%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

8.51%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

14.90%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

14.94%

-3.85%

Сравнение комиссий GAA и TAIL

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TAIL

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAA and TAIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.40% vs -8.42% for TAIL. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.40% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.50% for TAIL.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.59% for TAIL.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор