PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

GAA и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%7.72%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий GAA и TAIL

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAATAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.10

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.30

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.11

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

0.13

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAATAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.10

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.43

+1.04

Корреляция

Корреляция между GAA и TAIL составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TAIL

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TAIL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и TAIL

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

GAATAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-52.36%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-16.24%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-38.44%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-47.46%

+44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-28.71%

+24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

13.30%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TAIL

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAATAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.44%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.09%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

17.83%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

14.90%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

15.06%

-4.01%