PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
13.19%
GAA
PMYYX

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 27.95%.


GAA

С начала года

9.78%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

4.96%

1 год

15.05%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PMYYX

С начала года

27.95%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

14.09%

1 год

31.76%

5 лет (среднегодовая)

12.74%

10 лет (среднегодовая)

11.05%

Основные характеристики


GAAPMYYX
Коэф-т Шарпа1.512.64
Коэф-т Сортино2.153.49
Коэф-т Омега1.271.49
Коэф-т Кальмара1.933.05
Коэф-т Мартина9.5317.24
Индекс Язвы1.58%1.88%
Дневная вол-ть9.98%12.30%
Макс. просадка-26.57%-35.25%
Текущая просадка-0.87%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и PMYYX

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и PMYYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.512.58
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.153.43
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.48
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.932.99
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.5316.86
GAA
PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.58
GAA
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и PMYYX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PMYYX в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.75%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок GAA и PMYYX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.28%
GAA
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и PMYYX

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.51%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
4.19%
GAA
PMYYX