PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAAPMYYX
Дох-ть с нач. г.7.79%29.16%
Дох-ть за 1 год16.28%37.16%
Дох-ть за 3 года1.45%6.59%
Дох-ть за 5 лет5.73%13.10%
Коэф-т Шарпа1.523.00
Коэф-т Сортино2.203.97
Коэф-т Омега1.271.56
Коэф-т Кальмара1.503.13
Коэф-т Мартина10.1819.90
Индекс Язвы1.52%1.86%
Дневная вол-ть10.17%12.36%
Макс. просадка-26.57%-35.25%
Текущая просадка-2.67%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и PMYYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAA и PMYYX

С начала года, GAA показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 29.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
15.49%
GAA
PMYYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и PMYYX

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.18
PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.90

Сравнение коэффициента Шарпа GAA и PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
3.00
GAA
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и PMYYX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PMYYX в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.59%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок GAA и PMYYX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.67%
-0.35%
GAA
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и PMYYX

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.05%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
4.08%
GAA
PMYYX