PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 7.46% против 15.02% соответственно.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAXPMYYX с SPY

Сравнение комиссий GAA и PMYYX

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.93

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.42

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.43

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

6.20

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.93

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между GAA и PMYYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и PMYYX

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок GAA и PMYYX

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-35.25%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-12.27%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-23.52%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-35.25%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-7.38%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.16%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.82%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и PMYYX

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.38%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.49%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

18.27%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

16.83%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

18.39%

-7.34%