Сравнение GAA с PAFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и PAFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и PAFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у PAFGX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAA имеют среднегодовую доходность 7.46%, а акции PAFGX немного отстают с 7.34%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и PAFGX
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PAFGX в 1.02%.
Доходность на риск
GAA vs. PAFGX — Ранг доходности на риск
GAA
PAFGX
Сравнение GAA c PAFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | PAFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.28 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.81 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.66 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 7.12 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | PAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.28 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GAA и PAFGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и PAFGX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PAFGX в 6.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и PAFGX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки PAFGX в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и PAFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | PAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -24.45% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.71% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -22.00% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -24.45% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.17% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.83% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.80% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и PAFGX
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) имеют волатильность 3.81% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | PAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.94% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 6.05% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 9.95% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 9.42% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.21% | +0.84% |