PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAA с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и HGLB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%8.02%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.


GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Asset Allocation ETF

Highland Global Allocation Fund

Сравнение комиссий GAA и HGLB

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.


Доходность на риск

GAA vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина

HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAAHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.39

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.71

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.44

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

1.16

+10.54

GAA vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAAHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.39

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.12

+0.48

Корреляция

Корреляция между GAA и HGLB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и HGLB

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности HGLB в 12.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и HGLB

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и HGLB.


Загрузка...

Показатели просадок


GAAHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-70.40%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-23.34%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-29.88%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-18.32%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-18.21%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

8.85%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и HGLB

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAAHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

8.27%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

18.22%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

25.37%

-15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

22.36%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

27.92%

-16.87%