Сравнение GAA с FBALX

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAA и FBALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и FBALX.

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.