Сравнение GAA с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
GAA и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 1.97% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и DDX
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
GAA vs. DDX — Ранг доходности на риск
GAA
DDX
Сравнение GAA c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.57 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.20 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.21 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 8.44 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.57 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GAA и DDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и DDX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и DDX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -21.27% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -4.41% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.92% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.36% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.15% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и DDX
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.62% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 3.85% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 6.13% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 7.50% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 7.50% | +3.55% |