PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с CLSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. GAA is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, GAA returned 13.18%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GAA charges 0.41%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности GAA и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.42%.

GAA

1 день
0.07%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.45%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.66%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.69%

CLSM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.39%
С начала года
16.42%
6 месяцев
14.59%
1 год
27.84%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.45%18.76%6.67%7.65%-8.47%0.97%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		16.42%15.32%1.87%3.78%-23.23%8.22%

Correlation

The correlation between GAA and CLSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.47

The correlation between GAA and CLSM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с CEFZCLSM с COROCLSM с GDTCLSM с ARPCLSM с THIRCLSM с MOOD

Доходность на риск

GAA vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAACLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.68

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.29

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

12.70

-1.32

GAA vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAA и CLSM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAACLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-27.77%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.50%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-14.60%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.71%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-16.32%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.20%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и CLSM

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.56%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAACLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.39%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

12.05%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

13.90%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

12.70%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

12.70%

-1.60%

Сравнение комиссий GAA и CLSM

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и CLSM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности CLSM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.77%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GAA and CLSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (6.39%) compared to GAA (3.56%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, GAA leads with 13.18% vs 12.99% for CLSM. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GAA has performed better with a 13.18% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

GAA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.77% for CLSM.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Cambria and Cabana. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор