PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

GAA и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%6.57%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий GAA и BAMY

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAABAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.75

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.78

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

15.13

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.86

-1.26

Корреляция

Корреляция между GAA и BAMY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и BAMY

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и BAMY

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-6.03%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-4.60%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.23%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.54%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.85%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и BAMY

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.01%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

3.54%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

6.77%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

6.15%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

6.15%

+4.90%