PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с IAUM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или IAUM.

Корреляция

Корреляция между G и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности G и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.90

IAUM:

1.94

Коэф-т Сортино

G:

1.58

IAUM:

2.70

Коэф-т Омега

G:

1.25

IAUM:

1.34

Коэф-т Кальмара

G:

0.79

IAUM:

4.37

Коэф-т Мартина

G:

4.42

IAUM:

11.24

Индекс Язвы

G:

7.18%

IAUM:

3.15%

Дневная вол-ть

G:

33.84%

IAUM:

17.73%

Макс. просадка

G:

-64.14%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

G:

-20.17%

IAUM:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 21.70%.

G

С начала года

3.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.67%

1 год

30.78%

5 лет

6.90%

10 лет

7.76%

IAUM

С начала года

21.70%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

24.61%

1 год

31.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и IAUM

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и IAUM

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и IAUM

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...