PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности G и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
G
Genpact Limited		-20.02%10.56%25.78%-23.98%-11.74%17.33%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

G

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-25.14%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
4.15%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

G vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.92

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

2.35

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.74

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

10.02

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.92

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.31

-1.13

Корреляция

Корреляция между G и IAUM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и IAUM

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.87%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и IAUM

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-20.87%

-43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-19.15%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-11.69%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-4.99%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

5.23%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности G и IAUM

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 7.73%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.38%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

24.00%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

27.53%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

17.79%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

17.79%

+9.85%