PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение G с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между G и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности G и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.52%
71.00%
G
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.64

IAUM:

2.07

Коэф-т Сортино

G:

3.05

IAUM:

2.70

Коэф-т Омега

G:

1.38

IAUM:

1.35

Коэф-т Кальмара

G:

1.17

IAUM:

3.95

Коэф-т Мартина

G:

9.80

IAUM:

10.70

Индекс Язвы

G:

4.94%

IAUM:

2.99%

Дневная вол-ть

G:

29.49%

IAUM:

15.46%

Макс. просадка

G:

-64.14%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

G:

-15.25%

IAUM:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 15.67%.


G

С начала года

9.59%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

19.21%

1 год

49.04%

5 лет

13.80%

10 лет

8.54%

IAUM

С начала года

15.67%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

14.49%

1 год

32.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
G: 1.64
IAUM: 2.07
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.05
IAUM: 2.70
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.38
IAUM: 1.35
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
G: 1.17
IAUM: 3.95
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
G: 9.80
IAUM: 10.70

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.07
G
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и IAUM

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited
0.97%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и IAUM

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-2.89%
G
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности G и IAUM

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.67%
4.24%
G
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab