PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение G с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между G и IAUM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности G и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
31.99%
8.32%
G
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.11

IAUM:

2.12

Коэф-т Сортино

G:

2.14

IAUM:

2.77

Коэф-т Омега

G:

1.25

IAUM:

1.36

Коэф-т Кальмара

G:

0.75

IAUM:

3.93

Коэф-т Мартина

G:

4.12

IAUM:

10.68

Индекс Язвы

G:

7.50%

IAUM:

2.98%

Дневная вол-ть

G:

27.77%

IAUM:

15.03%

Макс. просадка

G:

-64.14%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

G:

-14.09%

IAUM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 1.99%.


G

С начала года

2.91%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

32.00%

1 год

29.11%

5 лет

1.08%

10 лет

9.06%

IAUM

С начала года

1.99%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

8.32%

1 год

30.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.112.12
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.142.77
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.36
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.93
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.1210.68
G
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.11
2.12
G
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и IAUM

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited
1.38%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и IAUM

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.09%
-4.03%
G
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности G и IAUM

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.81%
3.99%
G
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab