Сравнение G с IAUM

С начала года, G показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 25.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.