PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение G с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G с IAUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

G (Genpact Limited) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, G returned -6.89%/yr vs 16.97%/yr for IAUM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -7.79%.

G

1 день
3.82%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-31.73%
С начала года
-32.55%
1 год
-29.14%
3 года*
-5.85%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
3.05%

IAUM

1 день
-1.91%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-13.64%
С начала года
-7.79%
1 год
18.79%
3 года*
26.61%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
G
Genpact Limited		-32.55%10.56%25.78%-23.98%-11.74%17.48%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-7.79%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between G and IAUM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUGG с MRK
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

G vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.68

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.02

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.72

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.71

-3.14

G vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G и IAUM

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-26.31%

-37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-26.31%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.20%

-26.31%

-22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

-26.31%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-26.31%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-5.70%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

11.00%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности G и IAUM

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

6.52%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

23.92%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.29%

27.68%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

18.25%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

18.18%

+10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и IAUM

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		2.29%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G and IAUM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (12.85%) compared to IAUM (6.52%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs IAUM's -26.31%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор