PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, G returned -2.67%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

G

1 день
1.73%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-29.41%
6 месяцев
-27.96%
1 год
-21.62%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
2.62%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
G
Genpact Limited		-29.41%10.56%25.78%-23.98%-11.74%17.33%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between G and IAUM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

G vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.25

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.64

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.71

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.21

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.25

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.17

-1.01

Просадки

Сравнение просадок G и IAUM

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-20.87%

-43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-19.15%

-20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-19.15%

-27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-17.01%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-5.31%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

7.78%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности G и IAUM

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

5.49%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

22.90%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

26.30%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

17.86%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

17.86%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и IAUM

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		2.12%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G and IAUM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.99%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs IAUM's -20.87%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор