PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLT с WIPRO.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с WIPRO.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Wipro Limited (WIPRO.NS).

Доходность

Сравнение доходности CVLT и WIPRO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Wipro Limited (WIPRO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLT и WIPRO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		-37.45%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%
WIPRO.NS
Wipro Limited		-28.57%-13.43%25.03%19.55%-50.09%82.05%54.07%-2.97%-2.57%40.85%
Разные валюты инструментов

CVLT торгуется в USD, в то время как WIPRO.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WIPRO.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у WIPRO.NS с доходностью -28.57%. За последние 10 лет акции CVLT превзошли акции WIPRO.NS по среднегодовой доходности: 6.06% против 3.65% соответственно.

CVLT

1 день
0.67%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-37.45%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-51.88%
3 года*
11.39%
5 лет*
3.47%
10 лет*
6.06%

WIPRO.NS

1 день
3.05%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.04%
1 год
-30.17%
3 года*
-0.53%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commvault Systems, Inc.

Wipro Limited

Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с ^GSPCCVLT с AXP
Часто сравнивают с WIPRO.NS:
WIPRO.NS с CAP.PAWIPRO.NS с INFY.NSWIPRO.NS с SRF.NSWIPRO.NS с ACNWIPRO.NS с CTSHWIPRO.NS с VOOWIPRO.NS с INFY

Доходность на риск

CVLT vs. WIPRO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
WIPRO.NS
Ранг доходности на риск WIPRO.NS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPRO.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPRO.NS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPRO.NS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPRO.NS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPRO.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLT c WIPRO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Wipro Limited (WIPRO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLTWIPRO.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

-1.23

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

-1.70

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.79

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.92

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

-2.35

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLT vs. WIPRO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIPRO.NS равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и WIPRO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLTWIPRO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-1.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между CVLT и WIPRO.NS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и WIPRO.NS

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIPRO.NS
Wipro Limited		5.44%4.17%0.17%0.21%1.53%0.14%0.26%0.30%0.30%0.64%2.52%7.22%

Просадки

Сравнение просадок CVLT и WIPRO.NS

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке WIPRO.NS в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и WIPRO.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLTWIPRO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-13,272.04%

+13,203.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.53%

-29.62%

-31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-50.01%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-50.01%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.87%

-42.83%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-481.04%

+454.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.57%

11.50%

+19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и WIPRO.NS

Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Wipro Limited (WIPRO.NS) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIPRO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLTWIPRO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

6.86%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.50%

18.30%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

24.92%

+31.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

26.12%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

26.71%

+10.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и WIPRO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVLT значения в USD, WIPRO.NS значения в INR