PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CVLT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		-37.45%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.24% соответственно.

CVLT

1 день
0.67%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-37.45%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-51.88%
3 года*
11.39%
5 лет*
3.47%
10 лет*
6.06%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commvault Systems, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с AXPCVLT с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CVLT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.92

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.41

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.41

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

6.61

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.92

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между CVLT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CVLT и ^GSPC

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-56.78%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.53%

-12.14%

-49.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-25.43%

-36.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-33.92%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.87%

-5.78%

-54.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-10.75%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.57%

2.60%

+27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и ^GSPC

Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

5.37%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.50%

9.55%

+38.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

18.33%

+38.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

16.90%

+24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

18.05%

+19.11%