PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVLT с WIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с WIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVLT (Commvault Systems, Inc.) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CVLT in Software - Application, WIT in Information Technology Services. Over the past 10 years, CVLT returned 12.47%/yr vs -0.90%/yr for WIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и WIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Wipro Limited (WIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -33.17%. За последние 10 лет акции CVLT превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 12.47% против -0.90% соответственно.

CVLT

1 день
2.49%
1 месяц
19.62%
6 месяцев
19.63%
С начала года
19.47%
1 год
-11.29%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.47%

WIT

1 день
0.54%
1 месяц
-21.94%
6 месяцев
-36.10%
С начала года
-33.17%
1 год
-34.61%
3 года*
-7.83%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLT и WIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		19.47%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%
WIT
Wipro Limited		-33.17%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%51.23%-2.31%-5.94%13.38%

Correlation

The correlation between CVLT and WIT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CVLT and WIT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$6.20B

WIT:

$18.30B

EPS

CVLT:

$1.59

WIT:

₹12.70

Коэффициент P/E

CVLT:

94.02

WIT:

14.02

Коэффициент PEG

CVLT:

0.31

WIT:

3.23

Коэффициент P/S

CVLT:

5.61

WIT:

2.00

Коэффициент P/B

CVLT:

864.62

WIT:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$1.18B

WIT:

₹935.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$960.57M

WIT:

₹272.72B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$98.68M

WIT:

₹201.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commvault Systems, Inc.

Wipro Limited

Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с VOOCVLT с AXPCVLT с ^GSPCCVLT с WIPRO.NS
Часто сравнивают с WIT:
WIT с INFYWIT с CDWWIT с CTSHWIT с EPAMWIT с ACNWIT с JEPIWIT с VOO

Доходность на риск

CVLT vs. WIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLT c WIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLTWITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.80

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-1.06

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.89

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.70

+1.41

CVLT vs. WIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа WIT равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLT и WIT

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и WIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLTWITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-74.86%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.53%

-38.98%

-22.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.53%

-48.81%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-60.42%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-60.42%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-59.77%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-30.98%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.98%

20.33%

+17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и WIT

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.57%, в то время как у Wipro Limited (WIT) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLTWITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

22.94%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.43%

40.75%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.80%

43.71%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.62%

32.51%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

29.91%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и WIT

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIT
Wipro Limited		6.64%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и WIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
311.69M
246.13B
(CVLT) Общая выручка
(WIT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVLT значения в USD, WIT значения в INR

Сравнение рентабельности CVLT и WIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и Wipro Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.4%
29.1%
Активы портфеля
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

WIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

WIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

WIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVLT and WIT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIT has higher volatility (22.94%) compared to CVLT (11.57%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs WIT's -74.86%.

CVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLT и WIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор