Сравнение CVLT с AXP
CVLT (Commvault Systems, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. CVLT operates in Software - Application (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVLT returned 12.47%/yr vs 20.55%/yr for AXP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.47% против 20.55% соответственно.
CVLT
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 19.62%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 12.47%
AXP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам CVLT и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 19.47% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
AXP American Express Company | -1.47% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between CVLT and AXP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between CVLT and AXP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVLT:
$6.20B
AXP:
$246.71B
CVLT:
$1.59
AXP:
$16.28
CVLT:
94.02
AXP:
22.20
CVLT:
0.31
AXP:
1.89
CVLT:
5.61
AXP:
3.02
CVLT:
864.62
AXP:
7.30
CVLT:
$1.18B
AXP:
$82.41B
CVLT:
$960.57M
AXP:
$68.81B
CVLT:
$98.68M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. AXP — Ранг доходности на риск
CVLT
AXP
Сравнение CVLT c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLT | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.72 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.52 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLT и AXP
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -83.91% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -23.90% | -37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -28.76% | -32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -31.55% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -49.64% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -5.29% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -22.03% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 11.32% | +26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и AXP
Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 6.94% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 20.35% | +29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.80% | 26.38% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.62% | 29.52% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.81% | 31.77% | +6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и AXP
CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.98% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и AXP
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVLT and AXP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLT has higher volatility (11.57%) compared to AXP (6.94%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLT и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор