Сравнение CVLT с AXP
CVLT (Commvault Systems, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. CVLT operates in Software - Application (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVLT returned 11.30%/yr vs 20.53%/yr for AXP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 11.30% против 20.53% соответственно.
CVLT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 16.76%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -27.26%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.30%
AXP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам CVLT и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | -0.10% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
AXP American Express Company | -8.20% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between CVLT and AXP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between CVLT and AXP shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVLT:
$5.42B
AXP:
$231.72B
CVLT:
$1.58
AXP:
$16.23
CVLT:
79.03
AXP:
20.82
CVLT:
0.26
AXP:
1.77
CVLT:
4.72
AXP:
2.83
CVLT:
722.96
AXP:
6.82
CVLT:
$1.18B
AXP:
$82.41B
CVLT:
$960.57M
AXP:
$68.81B
CVLT:
$98.68M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. AXP — Ранг доходности на риск
CVLT
AXP
Сравнение CVLT c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLT | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.58 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.23 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLT и AXP
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -83.91% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -23.90% | -37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -28.76% | -32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -31.55% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -49.64% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.91% | -11.77% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -22.05% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.45% | 11.29% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и AXP
Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 7.45% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.59% | 20.12% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.15% | 26.32% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.39% | 29.46% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 31.79% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и AXP
CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и AXP
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVLT and AXP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLT has higher volatility (10.43%) compared to AXP (7.45%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLT и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор