Сравнение CVLT с RBRK
CVLT (Commvault Systems, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CVLT in Software - Application, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, CVLT returned -33.27% vs -21.86% for RBRK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у RBRK с доходностью 0.68%.
CVLT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 18.26%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -33.27%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.08%
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVLT и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | -3.04% | -16.93% | 55.43% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
Correlation
The correlation between CVLT and RBRK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CVLT and RBRK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CVLT:
$5.26B
RBRK:
$15.68B
CVLT:
$1.58
RBRK:
-$1.45
CVLT:
4.58
RBRK:
10.72
CVLT:
$1.18B
RBRK:
$1.42B
CVLT:
$960.57M
RBRK:
$1.15B
CVLT:
$98.68M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. RBRK — Ранг доходности на риск
CVLT
RBRK
Сравнение CVLT c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLT | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.39 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.72 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CVLT и RBRK
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -56.08% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -55.55% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -22.80% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -18.52% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.77% | 30.44% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и RBRK
Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 10.89%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 19.54% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 48.93% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 62.76% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 64.33% | -22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 64.33% | -26.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и RBRK
Ни CVLT, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и RBRK
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVLT and RBRK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.54%) compared to CVLT (10.89%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs RBRK's -56.08%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLT и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор