PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLT с IDCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с IDCC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или IDCC.

Корреляция

Корреляция между CVLT и IDCC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.01

IDCC:

3.03

Коэф-т Сортино

CVLT:

1.94

IDCC:

4.36

Коэф-т Омега

CVLT:

1.26

IDCC:

1.59

Коэф-т Кальмара

CVLT:

2.19

IDCC:

5.59

Коэф-т Мартина

CVLT:

6.23

IDCC:

18.50

Индекс Язвы

CVLT:

9.08%

IDCC:

5.59%

Дневная вол-ть

CVLT:

53.37%

IDCC:

34.33%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

IDCC:

-94.15%

Текущая просадка

CVLT:

-9.21%

IDCC:

-5.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$7.53B

IDCC:

$5.50B

EPS

CVLT:

$1.68

IDCC:

$12.63

Коэффициент P/E

CVLT:

101.55

IDCC:

16.78

Коэффициент PEG

CVLT:

2.26

IDCC:

1.23

Коэффициент P/S

CVLT:

7.56

IDCC:

6.74

Коэффициент P/B

CVLT:

23.15

IDCC:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$995.62M

IDCC:

$815.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$812.64M

IDCC:

$742.83M

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$90.19M

IDCC:

$546.36M

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 13.93% против 16.30% соответственно.

CVLT

С начала года

13.05%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-0.57%

1 год

53.25%

5 лет

35.69%

10 лет

13.93%

IDCC

С начала года

10.02%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

16.43%

1 год

101.38%

5 лет

34.00%

10 лет

16.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и IDCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг риск-скорректированной доходности IDCC, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IDCC равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и IDCC

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCC
InterDigital, Inc.		0.90%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CVLT и IDCC

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки IDCC в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и IDCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и IDCC

Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и IDCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
275.04M
210.51M
(CVLT) Общая выручка
(IDCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLT и IDCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и InterDigital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
82.6%
100.0%
(CVLT) Валовая рентабельность
(IDCC) Валовая рентабельность
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 227.27M при выручке в 275.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.51M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.73M при выручке в 275.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.83M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.99M при выручке в 275.04M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.60M при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.