Сравнение CVLT с IDCC
CVLT (Commvault Systems, Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. CVLT operates in Software - Application (Technology), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVLT returned 10.08%/yr vs 18.15%/yr for IDCC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 10.08% против 18.15% соответственно.
CVLT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 18.26%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -33.27%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.08%
IDCC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 47.50%
- 5 лет*
- 27.75%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам CVLT и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | -3.04% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
IDCC InterDigital, Inc. | -17.63% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Correlation
The correlation between CVLT and IDCC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between CVLT and IDCC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVLT:
$5.26B
IDCC:
$9.21B
CVLT:
$1.58
IDCC:
$10.51
CVLT:
76.70
IDCC:
24.84
CVLT:
0.25
IDCC:
0.31
CVLT:
4.58
IDCC:
10.98
CVLT:
701.71
IDCC:
8.34
CVLT:
$1.18B
IDCC:
$828.92M
CVLT:
$960.57M
IDCC:
$537.64M
CVLT:
$98.68M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. IDCC — Ранг доходности на риск
CVLT
IDCC
Сравнение CVLT c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLT | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.49 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.26 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLT | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.39 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CVLT и IDCC
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLT | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -93.83% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -36.48% | -25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -36.48% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -51.21% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -64.94% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -33.87% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -45.28% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.77% | 14.28% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и IDCC
Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLT | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 8.46% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 35.81% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 46.21% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 35.56% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 35.47% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и IDCC
CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 1.03% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и IDCC
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVLT and IDCC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLT has higher volatility (10.89%) compared to IDCC (8.46%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs IDCC's -93.83%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLT и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор