PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий FZOMX и VGSH

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

FZOMX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.57

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

4.13

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.21

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

15.93

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.03

Корреляция

Корреляция между FZOMX и VGSH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и VGSH

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и VGSH

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-5.70%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.88%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-5.70%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.52%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.60%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и VGSH

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.84%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.44%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

1.96%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

1.57%

+0.51%