PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и FNILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FZOMX и FNILX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.97

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.48

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.51

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

7.14

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.97

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.66

+0.33

Корреляция

Корреляция между FZOMX и FNILX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и FNILX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и FNILX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-33.76%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-12.18%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-25.40%

+19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.36%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.47%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.57%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.33%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

9.59%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

18.44%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

17.27%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

20.19%

-18.11%