Сравнение FZOMX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOMX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 0.22% | 5.51% | 4.71% | 5.21% | -3.71% | -0.69% | 0.37% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
FZOMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOMX и DFEQX
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FZOMX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FZOMX
DFEQX
Сравнение FZOMX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOMX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 4.12 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 6.61 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.59 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 20.66 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 4.12 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FZOMX и DFEQX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и DFEQX
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.23% | 4.64% | 4.27% | 3.26% | 0.76% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и DFEQX
Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -8.40% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -0.76% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -8.40% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.55% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.96% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и DFEQX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.46% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.66% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.91% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.06% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.70% | +0.38% |