PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZOMX с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZOMX (Fidelity SAI Short-Term Bond Fund) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both funds - FZOMX is a Short-Term Bond fund managed by Fidelity, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, FZOMX returned 4.86%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FZOMX charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

FZOMX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.86%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZOMX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.82%5.51%4.71%5.21%0.18%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between FZOMX and BOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с SWSBXFZOMX с FXAIX
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

FZOMX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
12.81

-10.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
37.95

-33.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

9.96

-8.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

59.63

-56.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

530.59

-515.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

12.81

-10.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

12.91

-11.91

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и BOXX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZOMXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-0.12%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.07%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-0.12%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.00%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и BOXX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZOMXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.09%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.25%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

0.32%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

0.37%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

0.37%

+1.71%

Сравнение комиссий FZOMX и BOXX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и BOXX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.54%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%

Часто задаваемые вопросы

FZOMX and BOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZOMX has higher volatility (0.63%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, FZOMX dropped -6.12% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZOMX и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор