PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с HRTVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

FZIPX управляется Fidelity. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и HRTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		2.64%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.12%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 8.12%.

FZIPX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.30%
С начала года
2.64%
6 месяцев
4.09%
1 год
21.74%
3 года*
13.99%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

HRTVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.85%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIXHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий FZIPX и HRTVX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.23

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.44

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.24

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между FZIPX и HRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и HRTVX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.21%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.59%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и HRTVX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-61.68%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.50%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-23.17%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.23%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.07%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и HRTVX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.01%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.65%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

20.62%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

19.52%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.02%

+2.95%