Сравнение FZFLX с VIMAX
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZFLX returned 14.09%/yr vs 11.53%/yr for VIMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 33.26%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 14.09% против 11.53% соответственно.
FZFLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.09%
VIMAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам FZFLX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.26% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.01% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between FZFLX and VIMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between FZFLX and VIMAX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZFLX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
FZFLX
VIMAX
Сравнение FZFLX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.24 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 8.53 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.49 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и VIMAX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZFLX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -58.88% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.13% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -18.93% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -27.55% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -39.30% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.47% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.12% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.14% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и VIMAX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZFLX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 3.02% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 9.26% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 12.31% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.63% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.92% | +2.18% |
Сравнение комиссий FZFLX и VIMAX
И FZFLX, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и VIMAX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.35%, что больше доходности VIMAX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 43.35% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FZFLX and VIMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.40%) compared to VIMAX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FZFLX dropped -42.03% vs VIMAX's -58.88%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZFLX и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор