PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FZFLXFZIPX
Дох-ть с нач. г.17.08%17.80%
Дох-ть за 1 год31.17%32.71%
Дох-ть за 3 года4.17%2.89%
Дох-ть за 5 лет11.50%10.86%
Коэф-т Шарпа2.282.09
Коэф-т Сортино3.172.99
Коэф-т Омега1.391.37
Коэф-т Кальмара2.522.03
Коэф-т Мартина12.1411.74
Индекс Язвы3.00%3.30%
Дневная вол-ть15.92%18.50%
Макс. просадка-42.04%-42.71%
Текущая просадка-1.30%-1.84%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FZFLX и FZIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FZIPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZFLX показывает доходность 17.08%, а FZIPX немного выше – 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.89%
11.17%
FZFLX
FZIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FZIPX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.14
FZIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZIPX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZIPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZIPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZIPX, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа FZFLX и FZIPX

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.09
FZFLX
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FZIPX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FZIPX в 1.21%


TTM202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.58%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.21%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FZIPX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-1.84%
FZFLX
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
5.89%
FZFLX
FZIPX