PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
15.99%
FZFLX
FZIPX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZFLX показывает доходность 19.65%, а FZIPX немного выше – 20.24%.


FZFLX

С начала года

19.65%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

13.53%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FZIPX

С начала года

20.24%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

15.98%

1 год

34.86%

5 лет (среднегодовая)

11.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FZFLXFZIPX
Коэф-т Шарпа2.111.93
Коэф-т Сортино2.902.74
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара2.461.94
Коэф-т Мартина10.8810.45
Индекс Язвы3.02%3.34%
Дневная вол-ть15.59%18.07%
Макс. просадка-42.04%-42.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FZIPX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FZFLX и FZIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.111.93
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.902.74
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.34
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.461.94
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8810.45
FZFLX
FZIPX

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
1.93
FZFLX
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FZIPX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FZIPX в 1.19%


TTM202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.55%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.19%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FZIPX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FZFLX
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
6.13%
FZFLX
FZIPX