PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.92%
36.14%
FZFLX
FZIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

FZIPX:

0.04

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

FZIPX:

0.21

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

FZIPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

FZIPX:

0.03

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

FZIPX:

0.11

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

FZIPX:

7.39%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

FZIPX:

22.58%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

FZIPX:

-16.50%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -9.33%.


FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.31%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

FZIPX

С начала года

-9.33%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-8.01%

1 год

0.99%

5 лет

11.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FZIPX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZIPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
FZIPX: 0.04
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.20
FZIPX: 0.21
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
FZIPX: 1.03
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
FZIPX: 0.03
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.69
FZIPX: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.04
FZFLX
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FZIPX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FZIPX в 1.35%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.35%1.22%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FZIPX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-16.50%
FZFLX
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FZIPX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 15.28% и 14.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.74%
FZFLX
FZIPX