PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZFLX с FZIPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или FZIPX.

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

0.01

FZIPX:

0.24

Коэф-т Сортино

FZFLX:

0.16

FZIPX:

0.51

Коэф-т Омега

FZFLX:

1.02

FZIPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.00

FZIPX:

0.22

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.00

FZIPX:

0.69

Индекс Язвы

FZFLX:

8.31%

FZIPX:

8.07%

Дневная вол-ть

FZFLX:

22.31%

FZIPX:

22.88%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

FZFLX:

-59.94%

FZIPX:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -1.18%.

FZFLX

С начала года

0.47%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-3.25%

1 год

0.12%

5 лет

-7.63%

10 лет

N/A

FZIPX

С начала года

-1.18%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-3.51%

1 год

5.47%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZFLX и FZIPX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FZIPX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FZIPX в 1.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		1.84%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.23%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FZIPX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FZIPX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 6.33% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...