PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FZALX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-2.10%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.57% против 9.64% соответственно.

FZALX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.52%
1 год
26.49%
3 года*
22.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.57%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGKFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDE
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FZALX и DFIEX

FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FZALX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.95

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.55

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.57

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

10.07

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.46

Корреляция

Корреляция между FZALX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и DFIEX

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.12%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и DFIEX

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-62.22%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.01%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-28.66%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-41.04%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.75%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-12.26%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и DFIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.09%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.45%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

15.90%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.65%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.35%

+1.79%