PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZALX с IWL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both funds - FZALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Over the past 10 years, FZALX returned 16.92%/yr vs 16.35%/yr for IWL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FZALX charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности FZALX и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZALX имеют среднегодовую доходность 16.92%, а акции IWL немного отстают с 16.35%.

FZALX

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.38%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.07%
1 год
25.29%
3 года*
24.69%
5 лет*
16.02%
10 лет*
16.92%

IWL

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.80%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZALX и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		7.93%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		6.61%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between FZALX and IWL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FZALX and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFXFZALX с GDE
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

FZALX vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZALXIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.71

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.33

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.23

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

9.46

+3.68

FZALX vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZALX и IWL

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZALXIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-32.71%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.83%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.15%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-25.65%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-32.71%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.91%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.88%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и IWL

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 4.53%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZALXIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.00%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.86%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.28%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.11%

+0.01%

Сравнение комиссий FZALX и IWL

FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и IWL

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IWL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.74%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.87%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FZALX and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (5.00%) compared to FZALX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FZALX dropped -35.23% vs IWL's -32.71%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZALX и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор