PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZALX с IWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с IWL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZALX или IWL.

Корреляция

Корреляция между FZALX и IWL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZALX и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZALX:

0.48

IWL:

0.55

Коэф-т Сортино

FZALX:

0.84

IWL:

0.92

Коэф-т Омега

FZALX:

1.13

IWL:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZALX:

0.54

IWL:

0.59

Коэф-т Мартина

FZALX:

2.11

IWL:

2.20

Индекс Язвы

FZALX:

4.74%

IWL:

5.11%

Дневная вол-ть

FZALX:

19.36%

IWL:

19.79%

Макс. просадка

FZALX:

-42.95%

IWL:

-32.71%

Текущая просадка

FZALX:

-6.05%

IWL:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции FZALX уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 6.30% против 13.14% соответственно.

FZALX

С начала года

-0.08%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-2.75%

1 год

9.07%

5 лет

16.52%

10 лет

6.30%

IWL

С начала года

-3.89%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-5.03%

1 год

10.51%

5 лет

16.19%

10 лет

13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZALX и IWL

FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.

FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z
IWL
iShares Russell Top 200 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZALX и IWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг риск-скорректированной доходности FZALX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZALX c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и IWL

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IWL в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		2.83%2.83%2.17%4.51%4.92%9.35%13.19%21.94%16.56%2.12%4.32%5.63%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.10%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и IWL

Максимальная просадка FZALX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и IWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и IWL

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 6.66% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...